Win Quant 每日研报 2026-06-12

研究边界：本报告仅使用本地 SQLite 中的历史行情、指数对比和模拟盘数据做研究分析；不连接、不读取、不操作证券账户，也不构成投资建议。

市场概览

- 中证800增强指数WM-ETF(csi800-enhanced)：2026-06-12 收盘 182.2621，日涨跌 0.83%，20日 1.05%，60日 1.29%，区间 82.26%。

- 自由人生WM-ETF(invest-global)：2026-06-12 收盘 182.2727，日涨跌 0.94%，20日 1.18%，60日 6.51%，区间 82.27%。

- 沪深300指数(000300)(sh000300)：2026-06-12 收盘 4777.3200，日涨跌 1.16%，20日 -1.69%，60日 2.26%，区间 -7.53%。

- 红利低波ETF(512890)(sh512890)：2026-06-12 收盘 1.1720，日涨跌 0.86%，20日 0.43%，60日 -2.74%，区间 55.85%。

- 标普500ETF博时(513500)(sh513500)：2026-06-12 收盘 2.5150，日涨跌 0.68%，20日 1.41%，60日 10.36%，区间 95.42%。

- 纳指ETF广发(159941)(sz159941)：2026-06-12 收盘 1.5980，日涨跌 1.40%，20日 2.17%，60日 20.69%，区间 128.61%。

相对表现

- 自由人生WM-ETF 相对沪深300：日超额 -0.23%，20日超额 +2.87%，60日超额 +4.25%。

- 中证800增强指数WM-ETF 相对沪深300：日超额 -0.33%，20日超额 +2.74%，60日超额 -0.98%。

模拟盘

- 自由人生WM-ETF：本金 100000.00，持仓市值 99830.70，仓位 99.83%，现金 169.30，持仓数 3，时间 2026-06-13T09:49:43+08:00。

- 中证800增强指数WM-ETF：本金 100000.00，持仓市值 60583.00，仓位 60.58%，现金 39417.00，持仓数 30，时间 2026-06-13T09:49:43+08:00。

- 自由人生WM-ETF：本金 100000.00，持仓市值 99799.60，仓位 99.80%，现金 200.40，持仓数 3，时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。

- 中证800增强指数WM-ETF：本金 100000.00，持仓市值 60859.00，仓位 60.86%，现金 39141.00，持仓数 30，时间 2026-06-12T09:02:09+08:00。

- 自由人生WM-ETF：本金 100000.00，持仓市值 99765.90，仓位 99.77%，现金 234.10，持仓数 3，时间 2026-06-11T09:56:13+08:00。

结论

- 今日重点看相对沪深300的超额变化、模拟盘现金拖累和组合仓位偏离。

- 后续只输出研究报告和模拟盘复盘，不生成真实买入/卖出执行计划。